Stokastiska processer med hopp och slumpmässiga mått är viktiga som drivkrafter i tillämpningar som finansiell matematik och signalbehandling. Denna text från 2002 utvecklar stokastisk integrationsteori för både integratorer (semimartingaler) och slumpmässiga mått från en gemensam synvinkel. Med hjälp av några nya förutsägbara styranordningar tillhandahåller författaren teorin för stokastiska differentialekvationer som drivs av dem, såväl som deras stabilitets- och numeriska approximationsteorier. Höjdpunkterna innehåller DCT och Egoroffs sats samt omfattande analoga resultat från vanlig integrationsteori, till exempel försynliga höljen och en algoritm som beräknar stokastiska integraler av cÃglÃd-integrander vägvis. Fullständiga bevis ges för alla resultat och motivation betonas genomgående. En stor bilaga innehåller det mesta av den analys som läsarna kommer att behöva som en förutsättning. Detta kommer att vara en ovärderlig referens för doktorander och forskare inom matematik, fysik, elektroteknik och finans som behöver använda stokastiska differentialekvationer. Språk: Engelska